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코인 종목 선정 02 코인 종목 선정 (업비트 Upbit 분석 날짜 2021년 11월 2일) 코인의 변동폭이 워낙 크고 급변하기에 기준점을 잡기가 어려웠으나, 주식 차트 분석 기준에 빗대어서 나름 지표들을 설정해서 랭킹을 뽑아 보았다. 앞에서 언급한 코인 지표 기준은 아래에 다시 리스트 작성해 두었으니 참고해 볼만 하다. 🎯코인 지표 기준 #모멘텀(Momenturm 3일/5일/10일간 이동 평균선) #변동성(Volatility, 가격 변동폭) #최대 낙폭(Maximum draw down, 당일 최고-최저 가격) #거래대금(Transaction) #CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연간 환산 수익률) 📚 데이터 모델링 랭킹 뽑기 위 랭킹은 투자에 참고만 할 뿐 실제 투자 수익률과 무관할 수 있으니 책.. 2021. 11. 18.
코인 종목 선정 01 코인 종목 선정 (업비트 Upbit 분석 날짜 2021년 10월 31일) 코인의 변동폭이 워낙 크고 급변하기에 기준점을 잡기가 어려웠으나, 주식 차트 분석 기준에 빗대어서 나름 지표들을 설정해서 랭킹을 뽑아 보았다. 앞에서 언급한 코인 지표 기준은 아래에 다시 리스트 작성해 두었으니 참고해 볼만 하다. 🎯코인 지표 기준 #모멘텀(Momenturm 3일/5일/10일간 이동 평균선) #변동성(Volatility, 가격 변동폭) #최대 낙폭(Maximum draw down, 당일 최고-최저 가격) #거래대금(Transaction) #CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연간 환산 수익) 📚 데이터 모델링 랭킹 뽑기 위 랭킹은 투자에 참고만 할 뿐 실제 투자 수익률과 무관할 수 있으니 책.. 2021. 11. 18.
코인 펀더멘탈 연결 #Coin Fundermental link (마지막 업데이트 2021.11.19) 현재 흐름상 코인 분석을 위해 펀더멘탈이 발생해서 안전자산으로 발전될 가능성 있는것들을 위주로 퀀트투자를 위해 분석해 보았다. 코인 추천을 하는 것은 아니고, 코인 종목 중에 지속 가능성 있거나 산업과 연계해서 상승 발전 가능성 있는 종목들을 발굴해내는 것이 목적이다. 코인이 처음에는 유통과 소매 결제 시스템에 블록체인 기술을 활용해 화폐 통화 가치로 활용되어질 것으로 기대하고 있고, 그 이후에는 게임과 같은 콘텐츠 결제 방식이나 NFT(대체 불가능한 토큰) 처럼 보이지 않은 온라인 상의 자산 가치를 결제하는 곳에서도 쓰이고 있다. 최근에는 코인의 쓰임이 확장되어져서 가상현실 부동산, 헬스케어, 친환경 에너지, 주류 관련된.. 2021. 11. 17.
나만의 코인투자 스타일 만들기 📈 코인 데이터 모델링 하기 국내 상장된 코인 회사는 107여개(업비트 UPbit 2021년 11월 17일 기준) 정도이다. 국내 주식 상장된 2천여개 회사에 비하면 20분의 1 개의 업체나 분석하면 되기에 데이터 모델링해서 유망한? 지속 가능성과 성장 가능성 있는 코인 회사를 찾는것을 목표로 발굴해 내겠다. 일단은 데이터 모델링 하는데 전체 내용을 설명하긴 어렵겠지만, 차트분석하는데 몇가지 주요 지표들을 중심으로 상승 가능성 있는 결국 수익률이 좋을 듯한 회사들을 매일 분석해서 업데이트 해보았다. 실제로, 이들의 투자 수익률은 전체 하락장이 지속 되었을때를 제외하고는 분석 시점부터 하룻동안 적어도 10%이상 또는 200% 넘게 상승하는 종목들이 발굴 되었다. 너무나도 당연하듯이, 변동폭 상승 기준으로 .. 2021. 11. 17.
🎯코인 분석을 하는 이유 📊📈 📊 코인 분석을 시작하기에 앞서서... 퀀트 분석과 투자를 위해 여러 차트들을 분석하고 재무제표 정보에 따라 지표들을 설정하는 작업들을 하는동안에 퀀트분석을 하는데 가장 단순화된 데이터 모델링을 만드는데 집중하고 싶었습니다. 퀀트분석에서 가장 기본적인 작업에 충실할 수 있고, 이론을 가장 잘 따르는 것은 차트 분석이었고, 펀더멘털(Fundemental analysis)적 요소는 가급적 배재할 수 있는 투자요소를 찾아보니 코인 투자 방식이었습니다. 코인의 가장 큰 특징은 시세차익(cf. 차익거래 Arbitrage)을 통해서 수익을 내는 가장 단순한 모델입니다. 코인 거래 초기에는 나라마다 가격차이가 달랐던 이유가 현금 통화 가치의 차이가 달라서 이를 이용해서 차익을 얻기도 했고, 특히 한국의 경우 코리아 .. 2021. 11. 17.
주가 지수 02 주가 지수의 장성방법과 차이 주가지수(Stock Indexes)는 주식시장의 평균적인 움직임을 나타내는 지표이다. 주가지수는 여러가지 다른 방법으로 계산되어 사용되고 있다. 그러나 지수들의 작성방법이 다르기 때문에 지수의 변화결과도 차이가 날 수 있다. 주가지수 작성방법의 차이점은 다음 두 가지 면에서 고려하여야 한다. (1) 표본의 선택 (2) 가중방법 A. 외국의 주요 주가 지수 B. 한국의 주요 주가 지수 A. 외국의 주요 주가지수 ■ 다우존즈 산업평균 지수 ■ 스탠다드 - 푸어이 '500' 지수(Standard & Poor's 500 Index) ■ 뉴욕 증권시장 지수 ■ 동등지수와 일경다우평균 ■ MSCI 지수 B. 우리나라의 주요 주가지수 ■ 한국종합주가지수(KOSPI) ■ 한국주가지수 200.. 2021. 10. 13.
주가 지수 01 주가 지수의 장성방법과 차이 주가지수(Stock Indexes)는 주식시장의 평균적인 움직임을 나타내는 지표이다. 주가지수는 여러가지 다른 방법으로 계산되어 사용되고 있다. 그러나 지수들의 작성방법이 다르기 때문에 지수의 변화결과도 차이가 날 수 있다. 주가지수 작성방법의 차이점은 다음 두 가지 면에서 고려하여야 한다. (1) 표본의 선택 (2) 가중방법 A. 외국의 주요 주가 지수 B. 한국의 주요 주가 지수 A. 외국의 주요 주가지수 ■ 다우존즈 산업평균 지수 ■ 스탠다드 - 푸어이 '500' 지수(Standard & Poor's 500 Index) ■ 뉴욕 증권시장 지수 ■ 동등지수와 일경다우평균 ■ MSCI 지수 B. 우리나라의 주요 주가지수 ■ 한국종합주가지수(KOSPI) ■ 한국주가지수 200.. 2021. 10. 13.
주식투자 포트폴리오 만들기 01 주식 투자에 있어서 가장 화려한 불꽃은 자신만의 투자 스타일을 만들어 내는 것이다. 매번 감으로 투자하는 것보다는 자신만의 스타일을 찾아가는 과정을 통해 개별 종목 또는 섹터 그룹 투자 할때 수익날 확률과 수익률이 높은것은 어쩌면 당연하다. 그리고, 무엇보다 중요한것은 객관적인 지표들을 통해 멘탈 관리도 되고, 감정적으로 의사결정 하면서 실수를 범하는 확률을 줄여준다. ** 나만의 주식투자 포트폴리오 만들기 (1) 종목 선정 (Selection) (2) 종목 배분 (Allocation) (3) 투자 시점 (Market Timing) (1) 종목 선정 (Alloccation) 1-1. Correlation (상관계수) 1-2. Beta 계수 (시장 변동성 지수) 1-3. Dual Momentum (듀얼 모.. 2021. 10. 13.
주식 모의투자 분석자료 02 투자론 학습을 위한 주식 모의투자 분석자료 데이터 모델링으로 뽑은 새로운 종목 선정 분석날짜 2021년 9월 14일 화요일 (분석 자료 기간 2019-2020년) Max return: 최고 위험 대비 최고 수익률 (위험 추구형 투자 선향) Min return: 최소 위험 대비 수익률 (안전 추구형 투자 선향) Sharpe ratio: 위험 프리미엄 대비 최적 수익률 (변동성 최적 수익률) Sharpe ratio 기준으로 최적 수익률 리스트를 확인한 결과 (1) LX인터내셔널(001120) 51.1% 투자비율 (2) 이연제약(102460) 34.3% 투자비율 (3) 문배철강(008420) 11.6% 투자비율 (4) 사조오양(006090) 3.0% 투자비율 최적 효율선 투자곡선에서 추천하는 포트폴리오는 Sh.. 2021. 10. 5.
주식투자 포트폴리오 만들기 02 주식 투자에 있어서 자신만의 스타일의 포트폴리오를 만드는것이 얼마나 많은 수익률 차이를 안겨다 주는 것일까... 근본적인 물음에는 계량적 수치는 직접 만들어보면 좋을 듯 싶어서 이번장에서는 간단한 3가지 방식의 스타일로 나눠서 투자했을때 어떤 결과가 나오는지 사례를 들어보고자 했다. 앞서 [주식투자 포트폴리오 만들기 ]에 이어서 주식 배분 방식을 좀 더 이론에 근거해서 자세히 다뤄보면 좋을거 같아서 페이지를 분리했다. 그리고, 무엇보다 중요한것은 객관적인 지표들을 통해 멘탈 관리도 되고, 감정적으로 의사결정 하면서 실수를 범하는 확률을 줄여준다. ** 나만의 주식투자 포트폴리오 만들기 (1) 종목 선정 (Selection) (2) 종목 배분 (Allocation) (3) 투자 시점 (Market Timi.. 2021. 10. 5.
주식투자 포트폴리오 만들기 주식투자 할때 무엇보다 중요한것은 자신만의 스타일의 투자 방식을 만드는 것이다. 공부 잘하는 친구들이 자신만의 공부 비법을 만들듯이 주식투자도 본인의 환경과 라이프 스타일 그리고 자신의 성격과 인내심 등으로 좌지우지 될 수 있는 변수들을 본인이 컨트롤 해야만 한다. 주식 투자에 있어서 가장 화려한 불꽃은 자신만의 투자 스타일을 만들어 내는 것이다. 매번 감으로 투자하는 것보다는 자신만의 스타일을 찾아가는 과정을 통해 개별 종목 또는 섹터 그룹 투자 할때 수익날 확률과 수익률이 높은것은 어쩌면 당연하다. 그리고, 무엇보다 중요한것은 객관적인 지표들을 통해 멘탈 관리도 되고, 감정적으로 의사결정 하면서 실수를 범하는 확률을 줄여준다. 주식 투자에 있어서 가장 화려한 불꽃은 자신만의 투자 스타일을 만들어 내는.. 2021. 10. 4.
투자론 학습을 위한 모의투자 분석 자료 투자론 학습을 위한 모의투자 분석 자료 ▶ 모의투자 주식 거래 방식 (종목 선정 기준 – ¶DATA Modeling 포트폴리오 참고) 1) 1차 매수는 분할 매수를 통해 평균 매수 단가를 낮추다가 매도는 전액 매도 방식을 취함 2) 2차 매수는 1차 수익 차익실현 후 20일 이동평균선 기준 대비 낮은 종목중심으로 비중조절 3) 3차 신규 종목 투자 (DATA Modeling – 저PCR, 저PER, 저PBR /Efficient Frontier Portfolio) 분석 Portfolio (종목 투자 포트폴리오) – 3개월 매도 수익률 평균 4.7% 영운문S 모바일앱 활용한 주식 모의투자 결과 분석(2021.6.11) *투자 수익률 (ROI, Return of Investment) : 현재 수익을 투자비용으.. 2021. 8. 29.
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