- 변동성 상승 모멘텀 전략편 -
오늘 변동성 지수 (VIX 지수)에서는 적정 수치가 20이상이면 투자 적정시기가라고 하는데, 수치가 이전보다 내려서 19.19 이다.
시카고 거래 옵션에서 변동성(Volatility Index)을 실시간으로 알려주는 지표로 공포지수로도 알려져있는데 이와 관련된 사항은 이전 글을 참고 하길 바란다.
(자료 출처: Finance yahoo)
공포지수(VIX 지수)가 20.00대 근접한 원인들을 살펴보면, 인플레이션 우려와 함께 미연준의 금리인상을 예고 하고 있다.
미국의 소비자물가지수(CPI)는 7.2%대로 올라가고 생산자물가지수(PPI)는 9.7% 상승하는 추세에서 휘발류 가격은 49.6%, 중고차 가격 37.3%, 신차는 11.8%, 상품은 10.7%, 주거는 4.1%로 작년 12월 미국 주요 품목 물가상승률(자료 : 미노동부 전년 동월 대비)이 지속적으로 상승하고 있는 추세이다 (자료 출처: 매일경제 2022.01.14).
> 기타 다른 원인과 이슈에대해서는 댓글로 제보 받습니다.
해외와 국내 인기있는 업종과 기업들에 대한 데이터 분석 이미지 자료이다.
(자료 출처 : Invest zum)
오늘의 HOT PICK 2022.01.17. 13:05 장중 (20분 지연 시세)
급등주 PICK
순위 / 종목명 / 현재가 / 전일비 / 업종 / 사유 / 종토방
안내 사항 |
여기서 분석된 내용은 퀀트 투자의 기본인 변동성 모멘텀 기준으로 분석하였을 뿐, 다른 여러가지 지표와 투자전략들을 종합적으로 고려하여 분석한 결과아니니 자신만의 투자 스타일을 찾는데, 한가지 기준으로 참고용으로만 사용할 것을 권합니다.
어떤 종목이나 언제 매매 투자 시점을 잡는냐에 따라 수익률이 크게 좌지우지되니, 투자자 본인의 철학과 기본원칙을 세워서 신중한 결정을 하시기를 부탁드립니다.
본 자료를 통해 얻어지는 수익이 발생한다면 소정의 기프티콘이나 후원은 받습니다만, 손실여부에 대해서는 본 자료가 책임져드리지는 않습니다.
오늘은 더 멋진 성투 하십시오~!!
앞서 차트 분석을 통한 변동성과 모멘텀 전략으로 그래프가 우상향 하는 종목들만 랭킹을 뽑아서 거래대금과 연간환산수익률(CAGR) 이 높은 기준들로 분석했다. 실시간 거래 정보들은 주식은 KRX에 등록된 KOSPI 942개(2022년 1월 11일 기준)와 KOSDAQ 1535개(2021년 1월 11일기준), 코인은 업비트(upbit)에 상장된 110개(2022년 1월 11일 기준 위믹스(WEMIX) 신규상장 )중에서 분석 기준시점에 추천 목록을 자동으로 데이터 모델링을 해보았다.
주식과 코인 종목들의 실시간 거래 상황을 시계열 자료들을 빅데이터 분석용 언어인 Python에 의해서 알고리즘을 이용해 AI 인공지능으로 우상향 상승 그래프나 급등주 종목들로 추천하는 것들을 리스트에 올렸다.
📈 KOSPI 코스피
🎯주목 👉 최고 상승 급등주 ~!!
1 단계: 종목 선정
942/942 (100.0%) COMPLETED: ticker=003280
Date: 2022-01-17T14:16:37 KST
KOSPI | 001780 | 알루코 | 4870 | 456166954345 | 0.072 | 0.188 | 0.277 | 0.148 | 0.096 | 0.060 | 1.302 | 0.049 | 758.981 |
KOSPI | 005740 | 크라운해태홀딩스 | 10500 | 67695744300 | 0.057 | 0.125 | 0.176 | 0.138 | 0.088 | 0.052 | 1.334 | 0.037 | 37.704 |
KOSPI | 322000 | 현대에너지솔루션 | 23600 | 48309215500 | 0.028 | 0.051 | 0.092 | 0.065 | 0.094 | 0.053 | 0.756 | 0.058 | 10.818 |
KOSPI | 013520 | 화승코퍼레이션 | 2725 | 39162147295 | 0.111 | 0.193 | 0.251 | 0.122 | 0.103 | 0.061 | 0.769 | 0.055 | 102.640 |
KOSPI | 005745 | 크라운해태홀딩스우 | 19100 | 27524592350 | 0.199 | 0.313 | 0.407 | 0.195 | 0.120 | 0.065 | 1.495 | 0.042 | 1,282.306 |
KOSPI | 138040 | 메리츠금융지주 | 54100 | 25656466050 | 0.014 | 0.037 | 0.082 | 0.057 | 0.054 | 0.055 | 0.486 | 0.034 | 104.267 |
KOSPI | 26490K | 크라운제과우 | 16500 | 23422770700 | 0.107 | 0.183 | 0.248 | 0.221 | 0.143 | 0.077 | 1.369 | 0.062 | 48.010 |
KOSPI | 264900 | 크라운제과 | 10200 | 16576305450 | 0.001 | 0.049 | 0.084 | 0.162 | 0.098 | 0.058 | 1.302 | 0.110 | 3.059 |
KOSPI | 011230 | 삼화전자 | 5090 | 9012755705 | 0.027 | 0.098 | 0.150 | 0.120 | 0.105 | 0.056 | 1.428 | 0.090 | 63.923 |
KOSPI | 005390 | 신성통상 | 3720 | 7236686025 | 0.001 | 0.026 | 0.039 | 0.065 | 0.062 | 0.055 | 0.869 | 0.110 | 22.146 |
KOSPI | 006660 | 삼성공조 | 17750 | 2149030900 | 0.026 | 0.083 | 0.108 | 0.078 | 0.099 | 0.056 | 0.896 | 0.170 | 1.067 |
KOSPI | 000225 | 유유제약1우 | 9570 | 1674249350 | 0.032 | 0.053 | 0.047 | 0.146 | 0.091 | 0.053 | 0.429 | 0.112 | -0.394 |
코스피는 상승 모멘텀 분석결과 12개 종목이 추천 되었다.
알루코(001780), 크라운해태홀딩스(005740), 현대에너지솔루션(322000), 화승코퍼레이션(013520), 크라운해태홀딩스우(005745), 메리츠금융지주(138040), 크라운제과우(26490K), 크라운제과(264900), 삼화전자(011230), 신성통상(005390), 삼성공조(006660), 유유제약1우(000225)
>관련 종목에 대한 재무 분석 자료는 각 종목에 네이버 증권으로 링크 주소 연결해 두었으니 참고하기 바랍니다.
KOSPI 상승 종목 12개에 대하여 상관관계를 분석해보았다.
>위 주식 종목 추천에서 상관 관계와 관련해서 궁금한 사항은 댓글이나 연락 남겨주시면 자세하게 설명드리겠습니다.
2 단계: 종목 배분
Efficient Frontier Portfolio 를 위한 몬테카를로 시뮬레이션으로 랜덤 포트폴리오를 구성해 보았다.
변동성 상승하는 주식 랭킹을 통한 12개 추천 종목에 대한 포트폴리오를 작성했을때, 최고 위험 수익률은 11.4% (샤프비율 0.32) 로 지난번 12.2%(샤프비율 0.249) 보다 더 떨어졌다. 리스크 프리미엄 대비 최적 수익률도 역시 같게 나왔다. 여기서 리스크 변동성(volatility)는 0.3848로서 지난번 0.488 보다 낮게 나왔다. 안전 추구형 성향에서 랜덤 포트폴리오는 -21.7% (샤프비율 -0.85)로 지난번 -22.3%(샤프비율 -0.73) 지난번 보다는 다소 오른 수익률이 나오는 걸로 봐서 변동 폭은 좀 더 줄어 줄어든 것으로 보인다. 리스크 변동성(volatility)은 0.252로 지난번 0.300보다 역시 작게 나왔다.
이중에 추천 비율이 높은 종목 4개를 다시 몬테카를로 시뮬레이션으로 효율적 분배선 포트폴리오를 만들어 보면 최고 수익률과 위험 프리미엄 대비 최적 수익률 또한 55.6%(샤프비율 1.65)로 같게 나왔고, 안전 추구형 성향에서는 40.0%(샤프비율 1.33)로 마이너스권에서 벗어난 수익률이 안정적으로 나왔다.
그동안 데이터 분석된 자료에 의하면 현재 주가 시장은 지난주 마지막 거래보다 더 모멘텀이 약하다고 볼 수 있겠다.
기관의 지속적인 매도세가 이어지면서 코스피가 2900선이 깨지면서(2022년 1월 17일 종가기준 2,890.10) 주식시장이 지속적인 하향세를 맞이하고 있다.
그리고, 내일 LG에너지솔루션이 IPO 주식 상장을 위한 개인들의 청약(1월 17일~18일)을 앞두고 있어서 현금성 확보를 준비하는 투자자들이 늘어나는 것도 한가지 요인으로 분석하고 있다.
대부분의 증권 분석 애널리스트에 따르면 앞으로도 금리 인상과 정치권 이슈등 다른 여러가지 변동성이 커짐으로헤서 현금성 확보를 50% 정도 준비하라는 권고사항이 많이 나오고 있어서, 아무래도 투자심리가 더욱 위축되는 것으로 보인다.
특히나, 기관과 외국인 투자 자금이 급속도록 빠져나가는 기간에는 아무래도 코스피나 코스닥 수급이 이루어지기 전까지는 전체적인 시장이 얼어붙을 전망이라고 관측되어지고 있다.
📈 KOSDAQ 코스닥
1 단계: 종목 선정
1535/1535 (100.0%) COMPLETED: ticker=238490
Date: 2022-01-17T14:31:10 KST
KOSDAQ | 382480 | 지아이텍 | 33900 | 143505925500 | 0.180 | 0.295 | 0.374 | 0.155 | 0.104 | 0.060 | 1.441 | 0.068 | 3,070.280 |
KOSDAQ | 051490 | 나라엠앤디 | 15150 | 134671159900 | 0.055 | 0.131 | 0.270 | 0.114 | 0.098 | 0.051 | 0.967 | 0.033 | 2,244.558 |
KOSDAQ | 196700 | 웹스 | 6840 | 125801398510 | 0.151 | 0.149 | 0.248 | 0.066 | 0.080 | 0.077 | 1.730 | 0.114 | 1,061.704 |
KOSDAQ | 045300 | 성우테크론 | 7630 | 97748116400 | 0.149 | 0.210 | 0.291 | 0.140 | 0.089 | 0.062 | 1.289 | 0.058 | 572.987 |
KOSDAQ | 092300 | 현우산업 | 7080 | 50452179080 | 0.029 | 0.083 | 0.181 | 0.090 | 0.115 | 0.071 | 1.412 | 0.094 | 140.076 |
KOSDAQ | 290690 | 소룩스 | 12400 | 47277868150 | 0.086 | 0.127 | 0.162 | 0.127 | 0.117 | 0.063 | 0.578 | 0.043 | 58.699 |
KOSDAQ | 052460 | 아이크래프트 | 5130 | 42934276470 | 0.028 | 0.026 | 0.079 | 0.057 | 0.068 | 0.072 | 0.878 | 0.076 | 27.352 |
KOSDAQ | 057880 | 피에이치씨 | 1580 | 30556090695 | 0.025 | 0.009 | 0.059 | 0.087 | 0.102 | 0.091 | 1.039 | 0.065 | 40.809 |
KOSDAQ | 289080 | SV인베스트먼트 | 3540 | 29126913800 | 0.037 | 0.064 | 0.071 | 0.122 | 0.077 | 0.052 | 0.525 | 0.061 | 9.516 |
KOSDAQ | 400560 | 하나금융20호스팩 | 3035 | 14864111635 | 0.048 | 0.003 | 0.000 | 0.116 | 0.127 | 0.078 | 2.567 | 0.296 | 790.321 |
KOSDAQ | 054410 | 케이피티유 | 7610 | 12801255680 | 0.047 | 0.093 | 0.123 | 0.127 | 0.084 | 0.051 | 0.551 | 0.030 | 17.457 |
KOSDAQ | 219550 | 디와이디 | 3290 | 12128129625 | 0.130 | 0.189 | 0.222 | 0.141 | 0.114 | 0.078 | 1.190 | 0.142 | 85.806 |
KOSDAQ | 128540 | 에코캡 | 10050 | 12101318520 | 0.012 | 0.024 | 0.013 | 0.060 | 0.079 | 0.055 | 0.840 | 0.147 | -0.164 |
KOSDAQ | 085910 | 네오티스 | 6160 | 9739638630 | 0.031 | 0.096 | 0.110 | 0.131 | 0.084 | 0.068 | 1.000 | 0.114 | 10.298 |
KOSDAQ | 181340 | 이즈미디어 | 17600 | 9515988200 | 0.027 | 0.086 | 0.174 | 0.117 | 0.130 | 0.070 | 1.097 | 0.236 | 2.375 |
KOSDAQ | 041590 | 젬백스지오 | 1545 | 6220554265 | 0.029 | 0.100 | 0.187 | 0.124 | 0.092 | 0.064 | 0.701 | 0.021 | 436.015 |
KOSDAQ | 251630 | 브이원텍 | 13100 | 5372055800 | 0.012 | 0.080 | 0.146 | 0.112 | 0.077 | 0.064 | 1.028 | 0.075 | 1,008.987 |
KOSDAQ | 093380 | 풍강 | 5140 | 4965194410 | 0.013 | 0.039 | 0.078 | 0.083 | 0.067 | 0.051 | 0.401 | 0.025 | 13.504 |
KOSDAQ | 168330 | 내츄럴엔도텍 | 5770 | 4101799510 | 0.030 | 0.039 | 0.124 | 0.054 | 0.092 | 0.056 | 0.557 | 0.039 | 87.755 |
KOSDAQ | 001000 | 신라섬유 | 2525 | 4078028930 | 0.015 | 0.019 | 0.035 | 0.096 | 0.069 | 0.055 | 0.486 | 0.046 | 8.839 |
KOSDAQ | 131180 | 딜리 | 2280 | 1930636520 | 0.005 | 0.003 | 0.037 | 0.076 | 0.081 | 0.059 | 0.472 | 0.039 | 5.692 |
KOSDAQ | 082660 | 코스나인 | 1100 | 1761410245 | 0.065 | 0.085 | 0.076 | 0.105 | 0.073 | 0.069 | 0.764 | 0.075 | 28.767 |
📈 COIN 코인
1 단계: 종목 선정
110/110 (100.0%) COMPLETED: market=KRW-WEMIX
Date: 2022-01-17T14:09:24 KST
KRW-ATOM | 코스모스 | 50,190.000 | 164,528,596,630.817 | 0.001 | 0.023 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.059 | 1.202 | 0.062 | 50.990 |
안내 사항 |
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어떤 종목이나 언제 매매 투자 시점을 잡는냐에 따라 수익률을 크게 좌지우지 되니, 투자자 본인의 철학과 기본원칙을 세워서 신중한 결정을 하시기를 부탁드립니다.
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그러면, 오늘은 더 낳은 성투 하십시오~!! 👍
2022년 새해 복 많이 받으세요~🙏
여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍 |
🔖 위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다. 투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다. |
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