코인 종목 선정 2021년 11월 26일

파이썬(Python) 모듈  (업비트 Upbit 분석 날짜 2021년 11월 26일)

코인에서 나름 알려진 유명한 시가총액 상위에 투자하면 상대적으로 안전?하지 않을까 해서 비트코인이나 이더리움에 관심을 가졌다가 말도 많고 탈도 많은 도지코인을 투자 하면서 기쁨과 환호, 슬픔같은 희노애락 감정들을 느끼면서 좀 더 제대로 해봐야 겠다는 생각이 들었던거 같다.

코인을 분석하는 이유는 앞에 글에서 설명을 했지만, 국내 주식 상장된 2천여개 회사에 비하면 업비트(Upbit)에 상장된 코인 종류는 108개(2021년 11월 21일 기준) 업체면 대략 20분의 1 개 정도만  분석하면 되기에 데이터 모델링하기 정말 편하겠다는 가장 큰 이유로 시작했다. 그러다가, 관련 정보들을 공부해가면서 점점 유망한? 지속 가능성과 성장 가능성 있는 코인 회사를 찾는것을 목표로 발굴해 내겠다는 의지가 생겨났다.

코인의 변동폭이 워낙 크고 급변하기에 기준점을 잡기가 어려웠으나, 주식 차트 분석 기준에 빗대어서 나름 지표들을 설정해서 랭킹을 뽑아 보았다. 

앞에서 언급한 코인 지표 기준은 아래에 다시 리스트 작성해 두었으니 참고해 볼 만 하다.

 

🎯코인 지표 기준

#모멘텀(Momenturm 3일/5일/10일간 이동 평균선)

#변동성(Volatility, 가격 변동폭)

#최대 낙폭(Maximum draw down, 당일 최고-최저 가격)

#거래대금(Transaction)

#CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연간 환산 수익률)

 

📚 데이터 모델링 랭킹 뽑기

앞에서도 그때 이후 매일 비슷한 시간대에 종목 선정을 위해 데이터 모델링 바탕으로 종목을 뽑았지만, 바쁜 일정?으로 실제 투자로 이어지다 보니 데이터 정리를 못해서 오늘부터는 변동성 지수를 통해 분석한 코인 종목 추천에 대한 자료만 일단 먼저 올리고 이후에 증거 캡쳐 화면은 기회가 되면 업데이트 하는 방식으로 작성해 보려고 한다.

아무래도 감으로 투자 하는것보다는 선정 기준에 지표가 있으면 좋겠다는 생각도 들었고, 코인 시장이 전체적으로 하락장을 맞아서 급락하는 구간이 지속적으로 이어졌을 때를 제외하고는 대부분 뽑혀진 종목들은 하룻동안 단기간에 기준 목표 수익률을 안겨다 주었다.

계속 실제 투자를 해보면서 데이터 분석 알고리즘은 수정해 나가면서 발전시켜 보았고, 퀀트분석 중에서 가장 핵심인 차트나 변동성, 거래대금 기준으로 모멘텀 들을 확인하는 작업이다 보니 기준이 단순해서 다른 변수가 고려되지 않은점을 감안해서 보아야 겠다.

 

이번에는 데이터 분석 알고리즘을 약간 수정해서 가격 변동성(Volatility) 뿐만아니라, 추세-추종 매매 기법과 관련된 공식을 넣어서 함께 분석해보고 우리만의 오픈 모멘텀을 만들어서 랭킹을 뽑는데 활용해 보았다. 그리고, 우선순위도 실제 업비트(Upbit) 같은 한국 거래소 거래대금이 높은 순서 대로 순서를 정해서 데이터 분석결과 순위와 비교하기 쉽게 서열을 정리해 보았다. 

 

그림 1. 퀀트 분석 코인 종목 추천(분석기준 날짜 2021년 11월 26일 00:52, KST)

 

위 랭킹은 투자에 참고만 할 뿐 실제 투자 수익률과 무관할 수 있으니 책임은 오로지 투자자 본인의 몫이라는 것을 명심하자.

2021년 11월 26일 분석결과 16개의 종목이 추천되었다.

샌드박스(SAND), 디센트럴랜드(MANA), 보라(BORA), 모스코인(MOC), 썸씽(SSX), 알파워크(AQT), 밀크(MLK), 퀀텀(QTUM), 하이브(HIVE), 엔진코인(ENJ), 베이직어텐션토큰(BAT), 썬더토큰(TT), 캐리프로토콜(CRE), 헌트(HUNT), 메타디움(META), 스토리지(STORJ)

NFT(대체 불가능 토큰)와 관련된 종목이 대체로 펀더멘털 요소로 작용해서 꾸준히 우상향하는 그래프를 보이고 있다.

그래서, 이와 관련된 대장주 격인 샌드박스와 디센트럴랜드를 비교 분석 해보도록 하겠다.

우리가 대체로 코인 투자에 대해 두려워 했던 이유는 실체가 없다는게 가장 큰 걸림돌이었다.

그러나, 최근에는 관련기업들이 결제 방식을 다각화 하는 측면에서 코인 결제 방식을 채택하고 있는 추세인데, 얼마전부터 크게 설득력을 얻어가고 있는 사이버상의 실체?를 만들어 주는 역할에 대해 NFT가 게임체인저 역할을 하게 될 것이라는 소리가 등장하기 시작했다.

우리가 생각하는 현존하는 가치에 대해서 다시한번 생각해보면 대체로 물건이나 재화, 작품들 과 같은 즉, 손으로 만지고 볼 수 있는 것들에 대해 의미부여와 가치평가를 해왔던게 사실이다. 시대가 점점 고도화 되면서 눈에 보이지 않은 서비스 또는 음악과 예술전시 작품들 처럼 실존 +a 요소에 더 큰 의미 부여를 하기 시작하면서 눈에 보이지 않은 가치에 열광하는 일들이 생겨나기 시작했다. 사실, 그 실체 가치를 분석하기 어려웠고, 디지털 공간에 오지널리티 태깅(Originality tagging)을 한다는 것은 수 많은 기술자들에게 기술적 한계에 부딪히곤 했다. 

진품(Authentic)임을 인정 받기 위해서는 그 작품에 대해 잘 알고 있는 사람이 인정을 해줘야 하거나, 과학 기술적 분석으로 연대기와 재료, 스토리 등을 통해서 입증하기도 하지만 그마저도 모조품 제조하는 곳에서는 마찬가지로 동시대에 맞게 기술이 발전해서 수많은 가짜가 나중에 밝혀지기도 했다. 

애초에 예술작품들을 디지털화 해서 가상현실 공간에서 그 진품임을 달아놓고 시작하는 대체 불가능한 토큰(NFT)로 마킹한 상태로 잠궈두면 굳이 힘들게 진품을 찾는 또는 입증해내는 수고로움이나 바꿔치기가 불가능하도록 하는 기술을  아니러니하게도 기술 개발자가 아니라 인문학적 사고를 하는 사람들에게게 시작하고 또 그런 인문학적 사고를 하는 사람들을 통해 입소문 나면서 이 기술에 대햇 입소문이 나기 시작했다. 

이런 현상을 잘 이용해서 만든 NFT 관련 산업에 있어서 초기 진입은 게임 관련주가 가장 빨리 그리고 크게 성장 할 것이고, 가상 현실 공간에 필요한 아티스트 작품들 뿐만 아니라 부동산과 지적재산권 등 현실 기반 썸띵(Something) 즉 어떤 것들에 대한 대체 할 수 없는 인증마크 같은 것을 달아 놓으므로 해서 무엇보다 더 안전하게 관리 할 수 있도록 하고 있다.

그런면에서 코인 거래가 NFT와 함께 급속도로 성장하는 신산업으로 부상하고 있다. 

코인에서 대장주라고 하면 보통 비트 코인과 이더리움 같은 초기 진입한 코인이 결제 방식으로 쓰이고 있긴 하지만, NFT와 관련해서는 이더리움 포함해서 샌드박스나 디센트럴랜드 등이 여러 이슈들과 함께 펀더멘털적 성격을 점점 띄어가고 있다.

 

그림2. 샌드박스와 디센트럴랜드 패턴 분석을 위한 차트(분석기준 날짜 2021년 11월 26일 07:10)

 

샌드박스와 디센트럴랜드 두개가 비슷한 패턴을 보이면서 지속적인 우상향 그래프를 보이고 있다(그림2). 

수급량도 꾸준히 이루어 지고 있고, 높은 가격으로 뛰거나 급락할때도 수급량이 급격하게 증가하는 양사을 보이고 있고, 수급량이 줄어들었을때는 비슷 가격대로 안정적으로 흘러가는 것을 알 수 있다.

신규로 진입한 위 두종목을 분석하기 위해 기존에 초기에 진입했던 비트코인과 이더리움도 페어를 이루어서 함께 분석해 보기로 했다.

 

그림 3. 비트코인과 이더리움 패턴 분석을 위한 차트(분석기준 날짜 2021년 11월 26일 07:20)

 

놀랍게도, 초기 시장 집입했을때, 급등후 오랜동안 안정적인 가격으로 쭈욱 이어오다가 2021년 기점으로 급격한 반등후에 하락 그리고 다시 재반등 이런 양상을 위 두종목 모두에게서 비슷한 시기에 같은 패턴을 보여주었다(그림3.)

이말인 즉슨, 상관관계가 높은 두 종목은 비슷한 시기에 비슷한 양상으로 가격 하락과 상승을 반복할 여지가 있다는 것이고 이것이 서로 관련산업으로 묶여있지 않다 할지라도 펀더멘털 요소가 비슷하게 형성된 것들은 서로 다른 이슈들을 가지고 있다고 할지라도 결국 차트의 흐름은 비슷한 그림으로 이어갈 것이라는 것을 알 수 있다.

이건 어디까지나 개인적 의견이지만, 일반적으로 우리가 말하는 페이스 메이커 역할 까지는 아니어도 지속적으로 상승 발전하는 종류는 정확하게는 설명하긴 힘들지만 서로 비슷한 메커니즘으로 오랫동안 작동된다는 것이다.

 

마지막으로, 실제 투자 후기로 내용을 마무리 할까 한다. 

 

실제 투자 후기

현재 시점을 기준으로  현재 시세가로 매수하거나 떨어졌을때 물타기 위해 낮은 가격대도 수급이 들어올때쯤  하락 시장에서 반등 조짐이 보이면 분할 매수를 계속 해왔다. 그러다가 +5% 수익권에 들면 한번에 분할 매도 방식을 해왔더니, 수익률 23.5% 라는 놀라운 일이 일어났다. 단순하게, 차트 흐름만 보다가 공부를 하면서 나만의 스타일을 만들어 간다는게 정말 중요한 일임을 새삼 깨닫게 된다. 분할 매수와 분할 매도 방식을 시전했을때는 수익을 계산하기도 힘들 뿐더러 자주 매수와 매도를 반복해야 하는일이라서... 계속 신경쓰면서 거래창을 볼 수 없는 실정이라...  이건 좀 곤란한데 였다가, 지금으로서는 더 큰 수익에 욕심을 부리다가 타이밍을 놓치는 것보다는 ... 내 상황에 딱맞는 타이밍을 잡기 위해서라도 내 스타일을 만들어 가고 있는 중이다...

 

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다. 투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

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