코인 종목 선정 2021년 11월 25일

파이썬(Python) 모듈  (업비트 Upbit 분석 날짜 2021년 11월 25일)

코인에서 나름 알려진 유명한 시가총액 상위에 투자하면 상대적으로 안전?하지 않을까 해서 비트코인이나 이더리움에 관심을 가졌다가 말도 많고 탈도 많은 도지코인을 투자 하면서 기쁨과 환호, 슬픔같은 희노애락 감정들을 느끼면서 좀 더 제대로 해봐야 겠다는 생각이 들었던거 같다.

코인을 분석하는 이유는 앞에 글에서 설명을 했지만, 국내 주식 상장된 2천여개 회사에 비하면 업비트(Upbit)에 상장된 코인 종류는 108개(2021년 11월 21일 기준) 업체면 대략 20분의 1 개 정도만  분석하면 되기에 데이터 모델링하기 정말 편하겠다는 가장 큰 이유로 시작했다. 그러다가, 관련 정보들을 공부해가면서 점점 유망한? 지속 가능성과 성장 가능성 있는 코인 회사를 찾는것을 목표로 발굴해 내겠다는 의지가 생겨났다.

코인의 변동폭이 워낙 크고 급변하기에 기준점을 잡기가 어려웠으나, 주식 차트 분석 기준에 빗대어서 나름 지표들을 설정해서 랭킹을 뽑아 보았다. 

앞에서 언급한 코인 지표 기준은 아래에 다시 리스트 작성해 두었으니 참고해 볼 만 하다.

 

🎯코인 지표 기준

#모멘텀(Momenturm 3일/5일/10일간 이동 평균선)

#변동성(Volatility, 가격 변동폭)

#최대 낙폭(Maximum draw down, 당일 최고-최저 가격)

#거래대금(Transaction)

#CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연간 환산 수익률)

 

📚 데이터 모델링 랭킹 뽑기

앞에서도 그때 이후 매일 비슷한 시간대에 종목 선정을 위해 데이터 모델링 바탕으로 종목을 뽑았지만, 바쁜 일정?으로 실제 투자로 이어지다 보니 데이터 정리를 못해서 오늘부터는 변동성 지수를 통해 분석한 코인 종목 추천에 대한 자료만 일단 먼저 올리고 이후에 증거 캡쳐 화면은 기회가 되면 업데이트 하는 방식으로 작성해 보려고 한다.

아무래도 감으로 투자 하는것보다는 선정 기준에 지표가 있으면 좋겠다는 생각도 들었고, 코인 시장이 전체적으로 하락장을 맞아서 급락하는 구간이 지속적으로 이어졌을 때를 제외하고는 대부분 뽑혀진 종목들은 하룻동안 단기간에 기준 목표 수익률을 안겨다 주었다.

계속 실제 투자를 해보면서 데이터 분석 알고리즘은 수정해 나가면서 발전시켜 보았고, 퀀트분석 중에서 가장 핵심인 차트나 변동성, 거래대금 기준으로 모멘텀 들을 확인하는 작업이다 보니 기준이 단순해서 다른 변수가 고려되지 않은점을 감안해서 보아야 겠다.

 

이번에는 데이터 분석 알고리즘을 약간 수정해서 가격 변동성(Volatility) 뿐만아니라, 추세-추종 매매 기법과 관련된 공식을 넣어서 함께 분석해보고 우리만의 오픈 모멘텀을 만들어서 랭킹을 뽑는데 활용해 보았다. 그리고, 우선순위도 실제 업비트(Upbit) 같은 한국 거래소 거래대금이 높은 순서 대로 순서를 정해서 데이터 분석결과 순위와 비교하기 쉽게 서열을 정리해 보았다. 

 

그림1. 퀀트분석 코인 종목 추천(분석날짜 기준 2021년 11월 25일 00:24, KST) 

 

위 랭킹은 투자에 참고만 할 뿐 실제 투자 수익률과 무관할 수 있으니 책임은 오로지 투자자 본인의 몫이라는 것을 명심하자.

2021년 11월 25일 분석결과 16개의 종목이 추천되었다.

샌드박스(SAND), 디센트럴랜드(MANA), 보라(BORA), 플레이댑(PLA), 엔진코인(ENJ), 크립토닷컴체인(CRO), 메타디움(META),캐리프로토콜(CRE), 왁스(WAXP), 하이브(HIVE), 썸씽(SSX), 스토리지(STORJ), 알파워크(AQT), 밀크(MLK), 썬더토큰(TT), 헌트(HUNT)

NFT(대체 불가능 토큰)와 관련된 종목이 대체로 펀더멘털 요소 작용해서 꾸준히 우상향하는 그래프를 보이고 있다.

기회가 된다면, NFT 관련 게임과 부동산 및 콘텐츠 생산과 관련한 코인종목 들을 정리해 보도록 하겠다.

오늘은 일정 관계상 퀀트 분석 내용을 바탕으로 실제 투자를 했을때 수익된 내용을 인증하는 후기글로 마무리 하겠다.

 

실제 투자 후기

500만원으로 시작해서 한달도 안되서 벌써 23%대 수익률을 보이고 있습니다. 11월 초에 코인 시장 전체가 하락하는 장이 있기도 했지만, 그때는 초반이라 퀀트 분석을 알고리즘을 계속 업데이트 하는 과정이라서 조심스럽게 투자 해서 다행히 손해가 크진 않았던거 같아요. 지금은 한번에 20만원씩 계약해서 한번에 5% 수익이 나는 구간에서 과감하게 매도하고 바로 재투자로 이어지는 방식으로 하다보니... 시장 전체가 상승장일때는 정말 하룻동안만 20만원 넘게 수익이 나는것이 실로 놀랍네요~ 왠만한 직장 일당 정도 수익이 매일 이렇게 발생한다면....  사람들이 굳이 머리아픈 회사에서 고생하지 않고 자기 사업하면서 투자하는 것도 맞는게 아닐까~ 라고 잠시 생각을 했지만... 그래도 이런날이 매일 오지 않으니깐, 소를 계속 키워야 한다는 마음으로 .... 좀더 즐겁고 여유로운 사회생활을 위한 분산 투자정도로 여기려고 합니다.

 

앞서 실제 투자 후기를 통해 한달이 안된 시점에 23%의 수익률은 연간 환산 수익률로 치면 276% 수익률로 보기 때문에 어쩌면 주식투자나 다른 일반 투자처보다 너무나도 달콤한 유혹이 되지 않을까 싶다.

사실, 퀀트 투자가 과거 데이터로 부터 미래의 추세 흐름을 분석하다 보니 수급이 몰리기 직전이나 빠지는 구간은 적정한 타이밍에 프로그램을 돌려보지 않고 서는 미리 알 수가 없는 한계점이 있다.

특히나, 갑자기 특정 종목이 이슈나 세력들에 의해서 급등락을 하는 것은 어느 누구도 내부자 정보를 갖고 있는 사람들을 제외하고는 미리 알수가 없는 노릇이라서... 이또한, 수급이 포착되는 시점에 추세선 분석을 통해서 어림짐작으로 가늠해서 미래 예측을 하거나 앞서 언급했듯이 펀더멘털 요소가 있는것은 적정한 시점에 오르거나 떨어질거라는 확신으로 수급을 예상해 보는 수밖에 없다.

데이터 분석으로 미래 예측 모델을 만드다라는 것은 요즘 흔히 말하는 AI 분석을 통해서 사람들의 정형과 비정형 활동을 통한 데이터 알고리즘화 하여 예측해서 만들수 있는 것인데, 어느날 갑자기 발생하는 밈(Meme) 현상 까지는 알 수가 없고...

역사적 데이터 기반이나 사람들의 행동 패턴 과 심리 분석을 통해서 조금더 보완을 할 뿐이다.

이런 현상들을 보면, 역시 사람의 식스센스 또는 육감을 통한 미래 예측은 기계가 대체할 수 없는 휴먼 터치 요소가 아닐런지 싶다.

 

 

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다. 투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

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감사합니다