❏ 환율과 한국주가의 상관관계는?
전세계 경제가 불안한 가운데 달러가치가 급격히 상승하는 추세에 한국 원화가치가 하락함에 따라 미원달러 환율과 한국 주가를 펀더멘탈 요소로 다각화하여 데이터를 분석했습니다. 결과적으로, 한국주가 수준을 나타내는 KRX100은 원달러가치 수익률 차이를 보았을때 큰 폭의 변동성으로 음의 상관관계의 누적수익률 차이를 보았습니다.
원달러 vs. 한국주가
리포트 분석
▶️ 누적 수익률은 2011년 10월 부터 2022년 7월까지 분석했을 때 환율차익보다 큰 변동폭으로 한국주식 가치가 더 높았습니다.
▶️ 2021년을 기점으로 더 큰 변동성 현상이 발생했습니다.
▶️ 환율과 한국주식 간의 상관관계는 대체로 음의 값으로 역상관성을 보여주었습니다.
▶️ 달러가치가 하락했을때는 한국주가 누적수익률이 더 높았고, 원화가치가 하락했을때는 한국 주식시장에 투자하는 것이 미래가치에 더 매력적인 수익률을 가져다 주는 것으로 확인됩니다.
▶️ 2022년 1월부터 8월 7일 현재까지 수익률 시뮬레이션 했을때, 최고와 최적 수익률은 동일한 34.77%(위험 변동성 0.1950, 샤프비율 1.7825)로서 KRX100 투자 비중이 99.9%일때 인 것으로 확인됩니다.
▶️ 가격 미래예측 모델로 분석했을 때, 원달러 환율은 앞으로 상승할 여력이 있고, 한국 주가지수 KRX100 은 하락할 여지가 있는 것으로 예측하였습니다.
당신의 성투를 기원합니다.
끝.
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