주식과 코인 상승 급등주 AI 추천 2021년 12월 27일

- 변동성 모멘텀 전략편 - 

 

앞서 차트 분석을 통한 변동성과 모멘텀 전략으로 그래프가 우상향 하는 종목들만 랭킹을 뽑아서 거래대금과 연간환산수익률(CAGR) 이 높은 기준들로  주식은 KRX에 등록된 KOSPI 943개(2021년 12월 27일 기준)와  KOSDAQ 1535개(2021년 12월 27일기준),  코인은 업비트(upbit)에 상장된 109개(2021년 12월 27일 기준)중에서  추천 목록을 자동으로 데이터 모델링을 해보았다.

주식과 코인 종목들의 실시간 거래 상황을 시계열 자료들을 빅데이터 분석용 언어인 Python에 의해서 알고리즘을 이용해 AI 인공지능으로 우상향 상승 그래프나 급등주 종목들로 추천하는 것들을 리스트에 올렸다. 


 

📈 KOSPI 코스피

 

 

943/943 (100.0%) COMPLETED: ticker=003280
Date: 2021-12-27T19:27:12 KST

market symbol name trade_priceacc_trade_price

3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum

10volatility 10mdd cagr0123456789

 

KOSPI	004250	NPC	9970	206888558020	0.023	0.034	0.191	0.072	0.102	0.065	1.263	0.035	1,222.312
KOSPI	271980	제일약품	37800	146257406750	0.055	0.080	0.126	0.121	0.125	0.070	1.043	0.085	21.565
KOSPI	010820	퍼스텍	2890	105058767185	0.184	0.232	0.289	0.110	0.076	0.052	1.264	0.023	260.324
KOSPI	005870	휴니드	9650	89924532250	0.123	0.195	0.257	0.130	0.085	0.051	0.845	0.024	149.494
KOSPI	092200	디아이씨	5590	59219177000	0.108	0.192	0.272	0.113	0.101	0.059	1.302	0.080	118.467
KOSPI	030790	비케이탑스	4870	52939281635	0.145	0.152	0.352	0.165	0.143	0.107	1.988	0.183	8,353.191
KOSPI	214390	경보제약	10600	50510999170	0.064	0.080	0.079	0.097	0.071	0.065	0.567	0.051	11.281
KOSPI	084680	이월드	2905	23648927705	0.039	0.109	0.243	0.079	0.100	0.081	1.074	0.047	205.843
KOSPI	002620	제일파마홀딩스	17900	14077305150	0.045	0.072	0.106	0.117	0.124	0.076	0.580	0.038	10.229
KOSPI	004870	티웨이홀딩스	982	5102613514	0.036	0.094	0.121	0.170	0.103	0.057	0.770	0.104	4.739

 

 

코스피는 상승 모멘텀 분석결과 10개 종목이 추천 되었다.

NPC(004250), 제일약품(271980), 퍼스텍(010820), 휴니드(005870), 디아이씨(092200), 비케이탑스(030790), 경보제약(214390), 이월드(084680), 제일파마홀딩스(002620), 티웨이홀딩스(004870)

 

관련 종목에 대한 재무 분석 자료는 각 종목에 네이버 증권으로 링크 주소 연결해 두었으니  참고하기 바란다.

KOSPI 상승 종목 10개에 대하여 상관관계를 분석해보았다.

 

 

 

위 주식 종목 추천에서 상관 관계와 관련해서 궁금한 사항은 댓글이나 연락 남겨주시면 자세하게 설명드리겠습니다.

 

 

Efficient Frontier Portfolio 를 위한 몬테카를로 시뮬레이션으로  랜덤 포트폴리오를 구성해 보았다.

 

 

위 포트폴리오에서 수익률 극대화하는 곳에서 최고 수익률은 172.2%로 비케이탑스(030790)으로 99.76% 비중으로 거의 한종목으로 올인해서 투자했을때 수익률이 가장 높게 나오는 것을 확인했다.

 

 

포트폴리오에서 샤프비율(sharpe ratio, 리스크프리미업 대비 수익률이 가장 좋은 비율)에서는 최고 수익률이 94. 6% 시뮬레이션 되었고,제일약품이 가장 높은 비중(47.9%)으로 구성을 추천되어서, 이 종목의 1주일, 3개월 간의 주식 시세 차트 변화를 살펴보았다.

 

포트폴리오에서 샤프비율(sharpe ratio, 리스크프리미업 대비 수익률이 가장 좋은 비율) 에서  두번째로  비중(29.9%)이 높은 구성을 추천 했던 베케이탑스 종목의 1주일, 3개월 간의 주식 시세 차트 변화이다.

 

 

📈 KOSDAQ 코스닥

 

1535/1535 (100.0%) COMPLETED: ticker=238490
Date: 2021-12-27T19:39:17 KST

marketsymbolnametrade_priceacc_trade_price

3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum

10volatility10mddcagr01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435

 

KOSDAQ	258830	세종메디칼	7320	566867687880	0.095	0.088	0.019	0.080	0.055	0.066	1.982	0.224	1,454.518
KOSDAQ	114450	KPX생명과학	12700	361205679600	0.181	0.334	0.547	0.152	0.155	0.095	1.775	0.050	35,238.605
KOSDAQ	108490	로보티즈	22650	265098213500	0.107	0.153	0.219	0.095	0.111	0.096	1.732	0.093	12,799.848
KOSDAQ	215100	로보로보	6000	203258813290	0.059	0.161	0.336	0.186	0.172	0.121	1.198	0.072	17,871.621
KOSDAQ	066670	디스플레이텍	8810	139279530780	0.041	0.069	0.171	0.106	0.149	0.086	0.667	0.048	43.335
KOSDAQ	005290	동진쎄미켐	44550	135294944900	0.007	0.021	0.164	0.058	0.081	0.052	0.929	0.071	116.221
KOSDAQ	082850	우리바이오	4930	118696005595	0.046	0.022	0.047	0.075	0.078	0.068	0.766	0.122	13.187
KOSDAQ	039290	인포뱅크	23750	113721432700	0.041	0.081	0.169	0.061	0.097	0.093	1.173	0.078	6,762.733
KOSDAQ	226440	한송네오텍	1830	113565671850	0.076	0.139	0.181	0.154	0.096	0.061	0.643	0.058	19.247
KOSDAQ	270660	에브리봇	35900	103916047150	0.175	0.198	0.294	0.109	0.098	0.078	1.390	0.056	1,837.390
KOSDAQ	063080	컴투스홀딩스	187800	102955917900	0.027	0.068	0.181	0.067	0.083	0.070	0.962	0.151	176.059
KOSDAQ	078650	지나인제약	7010	73671129350	0.074	0.256	0.433	0.124	0.079	0.072	1.934	0.121	3,678.533
KOSDAQ	018680	서울제약	8860	70235247300	0.095	0.168	0.229	0.184	0.147	0.083	1.116	0.072	82.179
KOSDAQ	117730	티로보틱스	9930	66253908350	0.028	0.051	0.088	0.054	0.059	0.062	0.696	0.061	58.009
KOSDAQ	052790	액토즈소프트	16150	58440763550	0.020	0.064	0.138	0.113	0.082	0.063	1.444	0.124	13.922
KOSDAQ	056080	유진로봇	5600	44779519530	0.019	0.027	0.104	0.061	0.099	0.087	1.274	0.011	14,955.014
KOSDAQ	376180	피코그램	20550	41921157250	0.129	0.172	0.213	0.157	0.107	0.091	0.934	0.050	176.185
KOSDAQ	357580	아모센스	22200	39470979300	0.040	0.036	0.171	0.062	0.099	0.068	1.327	0.055	58.910
KOSDAQ	214270	FSN	11950	37324396900	0.017	0.026	0.043	0.071	0.069	0.056	0.922	0.141	3.341
KOSDAQ	277810	레인보우로보틱스	25900	34609859350	0.033	0.050	0.123	0.052	0.066	0.066	0.724	0.015	391.924
KOSDAQ	163730	핑거	26250	29188052350	0.020	0.038	0.078	0.055	0.051	0.054	0.646	0.093	9.668
KOSDAQ	123840	한일진공	891	25791517401	0.088	0.165	0.205	0.183	0.111	0.061	0.991	0.102	32.452
KOSDAQ	219130	타이거일렉	22700	24485323650	0.086	0.186	0.271	0.126	0.078	0.054	1.322	0.050	156.050
KOSDAQ	119500	포메탈	4730	23533602270	0.026	0.032	0.043	0.056	0.059	0.070	0.683	0.068	15.027
KOSDAQ	090710	휴림로봇	1060	20065117675	0.008	0.005	0.066	0.051	0.082	0.084	1.297	0.099	272.575
KOSDAQ	099440	스맥	2110	12480409675	0.055	0.064	0.087	0.065	0.058	0.057	0.611	0.035	55.251
KOSDAQ	031980	피에스케이홀딩스	16950	11033545500	0.060	0.114	0.201	0.091	0.071	0.050	0.836	0.041	165.710
KOSDAQ	065770	CS	4025	7649573525	0.052	0.128	0.174	0.131	0.084	0.053	0.887	0.103	8.975
KOSDAQ	317830	에스피시스템스	10650	6168453400	0.038	0.094	0.326	0.078	0.137	0.103	1.840	0.092	60,490.061
KOSDAQ	016920	카스	4970	5579263365	0.017	0.098	0.152	0.130	0.083	0.053	0.828	0.079	15.250
KOSDAQ	263020	디케이앤디	4700	3549432755	0.023	0.082	0.085	0.100	0.105	0.065	0.892	0.189	-0.133
KOSDAQ	204840	지엘팜텍	1270	3252463490	0.026	0.021	0.057	0.067	0.090	0.082	0.846	0.083	2.692
KOSDAQ	127120	디엔에이링크	3960	2162858885	0.049	0.069	0.088	0.068	0.074	0.056	0.723	0.079	1.991
KOSDAQ	036000	예림당	2270	2079545465	0.037	0.066	0.065	0.155	0.097	0.053	0.458	0.086	1.490
KOSDAQ	219750	지티지웰니스	2380	997384380	0.093	0.109	0.074	0.125	0.094	0.059	0.763	0.208	-0.686
KOSDAQ	070300	엑스큐어	4315	495399215	0.029	0.066	0.072	0.072	0.096	0.052	0.504	0.078	3.606

 

 

코스닥은 초 36 종목이 추천 되었다.

세종메디칼, KPX생명과학, 로보티즈, 로보로보, 디스플레이텍, 동진쎄미켐, 우리바이오, 인포뱅크, 한송네오텍(226440), 에브리봇,

컴투스홀딩스, 지나인제약(078650), 서울제약, 티로보틱스, 액토즈소프트, 유진로봇, 피코그램, 아모센스, FSN, 레인보우로보틱스,

핑거, 한일진공, 타이거일렉, 포메탈, 휴림로봇, 스맥, 피에스케이홀딩스, CS(065770), 에스피시스템스, 카스(016920),

디케이앤디, 지엘팜텍, 디엔에이링크, 예림당(036000), 지티지웰니스, 엑스큐어

258830, 114450, 108490, 215100, 066670, 005290, 082850, 039290, 226440, 270660, 063080, 078650, 018680, 117730, 052790, 056080, 376180, 357580, 214270, 277810, 163730, 123840, 219130, 119500, 090710, 099440, 031980, 065770, 317830, 016920, 263020, 204840, 127120, 036000, 219750, 070300

 

관련 종목에 대한 재무 분석 자료는 Efficient Frontier 포트폴리오 분석에서 높을 비중을 나타내는 5 종목에 대하여 네이버 증권으로 링크 주소 연결해 두었으니  참고하기 바란다.

KOSDAQ 코스닥 상승 종목 36개에 대하여 상관관계를 분석해보았다.

 

Efficient Frontier 포트폴리오 분석에서 높을 비중을 나타내는 5 종목에 대하여 분석한 자료을 참조해보면, 수익률을 극대화 했을때는 지나인제약(078650)이 92.2% 비중으로 한종목에 집중 투자했을때  최고166.1 %수익률이 나는것으로 시뮬레이션 되었다

또한 샤프비율(sharpe ratio, 위험 프리미엄 대비 수익률)로 분석했을때는 예림당(03600)이 50.8% 로 가장 높은 비중을 차지하고, 지나인제약(078650)이 47.0% 로 두번째로 높은 비중으로 투자하는 것이 위험 대비 수익률이 102.7% 높게 나올  것으로 예상되어졌다.

 

 

📈 COIN 코인

 

109/109 (100.0%) COMPLETED: market=KRW-NEAR
Date: 2021-12-27T19:21:40 KST

market name trade_priceacc_trade_price_24h

3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtum3ma_omtum5ma_omtum10ma_omtum

10volatility10mddcagr294751535670103105

 

KRW-ZIL	질리카	101.000	17,243,418,942.128	0.078	0.104	0.194	0.063	0.061	0.057	0.843	0.033	7,544.633
KRW-THETA	쎄타토큰	7,045.000	23,280,833,969.923	0.069	0.126	0.235	0.093	0.076	0.058	0.801	0.044	137,053.573
KRW-ENJ	엔진코인	3,860.000	19,786,706,249.662	0.006	0.042	0.154	0.085	0.078	0.068	1.204	0.053	11,026.384
KRW-MANA	디센트럴랜드	4,635.000	139,696,025,603.630	0.004	0.025	0.078	0.055	0.070	0.062	0.953	0.043	19.763
KRW-ATOM	코스모스	37,470.000	40,208,749,542.145	0.001	0.044	0.153	0.067	0.063	0.073	1.447	0.041	14,112.280
KRW-HIVE	하이브	2,195.000	107,087,750,767.206	0.039	0.067	0.132	0.073	0.072	0.053	0.848	0.049	258.117
KRW-MATIC	폴리곤	3,415.000	327,698,450,851.020	0.016	0.044	0.117	0.064	0.054	0.060	1.165	0.068	1,823.424
KRW-AAVE	에이브	344,600.000	32,563,782,206.333	0.045	0.065	0.234	0.062	0.104	0.080	1.467	0.033	542,593.095

 

 

 

코인 급등주는 8 종목이 추천되었다.

질리카(ZIL), 쎄타토큰(THETA), 엔진코인(ENJ), 디센트럴랜드(MANA), 코스모스(ATOM), 하이브(HIVE), 폴리곤(MATIC), 에이브(AAVE)

 

이들 종목들에 대한 상관관계를 분석해 보았다.

위 주식 종목 추천에서 상관 관계와 관련해서 궁금한 사항은 댓글이나 연락 남겨주시면 자세하게 설명드리겠습니다.

 

코인 종목들에 대한 효율적 투자선(Efficient Frontier Portfolio)를 위한 몬테카를로 시뮬레이션으로  랜덤 포트폴리오를 구성해 보았다.

 

전체 종목에 대하여 종목 비율을 포트폴리오를 뽑았고, 이때 수익률이 그다지 높지 않아서 이중 비중이 높은 종목 4개만 추려서 다시 포트폴리오 구성을 위해 효율적투자선 구성을 해보았다.

앞에서 최고 수익률이 97.2% 에서 종목을 줄였더니 121.3% 로 수익률이 더욱 높아진 것을 확인할 수 있었다.

다만 위험변동성 낮은 안전한 곳에 투자하는 성향에서는  19.3% 였던것이 116.2% 수익률 차이가 훨씬 많이 나는 것을 확인할 수 있었다.

 

 

 

참고삼아, 아래에는 이전에 12월 중순까지 코인과 주식시장 모두 하락장일때 다른 종목들이 추천되었던 포트폴리오 구성들에 대하여 종목 분석한 것이 있는데, 안전투자 경향에서 마이너스 수익률이 나왔던 포트폴리오와 비교해보기 위해 자료를 첨부해보았다.

 

전체 종목에 중에서 거래대금이 높고 많이 알려진 종목 5개만 추려서 다시 포트폴리오 구성을 위해 효율적투자선 구성을 해보았다.

 

앞에서 최고 수익률이 82.1% 이었던 것이 거래대금이 높은 5종목은  167.3% 로 수익률이 더욱 높아진 것을 확인할 수 있었다.

다만 위험변동성 낮은 안전한 곳에서는 오히려 모두 -36.1% 와 -39.3% 수익률이 낮은 마이너스 수익이 날 수있다는 것도 랜덤 시뮬레이션으로 확인할 수 있었다.

 

 

여기서 분석된 내용은 퀀트 투자의 기본인 변동성 모멘텀 기준으로 분석하였을 뿐, 다른 여러가지 지표와 투자전략들을 종합적으로 고려하여 분석한 결과아니니 자신만의 투자 스타일을 찾는데, 한가지 기준으로 참고용으로만 사용할 것을 권합니다.

어떤 종목이나 언제 매매 투자 시점을 잡는냐에 따라 수익률을 크게 좌지우지되니, 투자자 본인의 철학과 기본원칙을 세워서 신중한 결정을 하시기를 부탁드립니다.

본 자료를 통해 얻어지는 수익이 발생한다면, 소정의 기프티콘이나 후원은 받습니다만, 손실여부에 대해서는 본 자료가 책임져드리지는 않습니다.

그러면, 오늘은 더 낳은 성투 하십시오~!!

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다. 투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

위 컨텐츠 이용 및 데이터 이미지 분석에 대한 자세한 설명과 문의는 이메일로 연락주시면 답변드리겠습니다.

<무단전재 및 재배포 불가> 

감사합니다