주식투자 vs. 코인투자 비교

📈 주식 투자와 코인 투자 했을때 실제 수익률은 얼마나 차이가 날까? 📊

그래서, 데이터 모델링을 토대로 추천해주는 주식을 포트폴리오를 만들고 실제 투자했을때 수익률 과 코인도 차트 분석을 통한 데이터 모델링 추천한 종목들을 실제로 투자했을때 얻을 수있는 투자수익을 사례를 통해 비교 분석해 보았다.

앞서 실제 데이터 모델링 및 투자에 대한 자세한 내용은 다른 장에서 설명하기로 하고 

이번 페이지에서는 결과만 간단하게 정리해서 결론을 짓기로 했다.

 

 

이론상 포트폴리오를 만들었을떄와 실제 투자 수익률 차이가 있을 수 있음을 미리 밝힌다.

 

분석은 몬테카를로스 기법을 통한 랜덤 시뮬레이션으로 Efficient Frontier Portfolio를 작성했다.

 

그림 1. 주식 투자와 코인투자 사례 포트폴리오 분석

 

데이터 모델링 을 통해 첫번째 포트폴리오 EFP A 는  15개 종목이 추천 되었고, 랜덤 시뮬레이션 된 포트폴리오에서는 105.0% 최고 수익률과 위험 프리미엄 수익률을 최적화한 샤프비율 최적 수익은 68.0% 였고, 안전한 투자성향에서는 47.1%였다.  EFP A 데이터 모델에 나온 종목 중에서 2개 종목에 실제 투자해서 한개가 21.4% 실제 매수/매도 투자 수익률을 보였다.

두번째 포트폴리오 EFP B 는 시장 변동성이 높은 베타값(>1)으로 앞선 EFP A의 데이터 모델링 세트 일부를 수정해서 종목을 뽑았을때,  4개 종목이 추천 되었다. 마찬가지로, 랜덤 시뮬레이션을 통한 포트폴리오를 만들었을때, 최고 수익률은 85.6%이고 위험 프리미엄 최적수익율은 74.1%, 안전한 투자성향에서는 58.9% 수익률로 예상되었다. 그러나, 실제 선정된 종목을  모두 투자 했을때 이중 투자 비율이 높게 추천된 2개 종목에서 둘다 20.1%~ 24.0%이상의  실제 투자 수익률을 보였다.  

위에 데이터 모델링 세트로 선정된 종목을 Efficient Frontier Portfolio 로 비율을 설정해서 실제로 투자로 이어지지는 않았지만, 실제 주식시장에서는 추천되었던 비중대로로 기간동안 변동성이 가장 큰 폭으로 차이가 난 것을 확인할 수 있었다. 즉, 포트폴리오 구성 비율중에 최고 수익률을 안겨다준 비중으로 투자를 했다면 설정된 기간동안에 최고 수익률 85.6% 까지 도달하는데는 추천해준데로 매수/매도 타이밍만 잘 잡았다면 3개월이면 충분했던 것으로 확인했다.

 

EFP A에 투자 한 종목은 동방아그로(007590)와 미원상사(002840)이다.

EFP B에 투자 한 종목은 이연제약(102460), LX인터내셔날(001120), 문배철강(008420), 사조오양(006090) 이다.

 

 

그리고, 차트 분석을 통한 코인은 몇가지 지표들을 통해 추천 받을 수 있는 종목을 선정해서 실제 투자를 이루어 졌지만, 여기서는 주식과 비교기준을 맞추기 위해서 데이터가 잘 축적된 5종목을 선정해서 포트폴리오를 구성했을때 투자수익률을 비교해 보았다.

코인 포트폴리오를 구성할때 선정된 종목은 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 도지코인(DOGE), 샌드박스(SAND), 디센트럴랜드(MANA) 이다. 

 

 

그림 2. 주식 투자와 코인투자 비교 와 연간 환산 수익률

 

그리고, 차트 분석을 통한 코인은 몇가지 지표들을 통해 매일 다른 종목들을 추천해서 이들중 매일 매수/매도를 통해서  실제 투자 수익률을 계산한 것이다. 

 

<그림 2> 표에서 첫번째 Sentimental 방식으로 투자 한것은 우리가 뉴스나 언론에 가장 이슈가 되는 종목들을 실제 투자했을때 얻은 수익으로 우리가 일반적으로 투자하는 방식이라고 생각하면 될 것이다. 

이와 관련한 실제 투자 종목과 투자 방식 및 결과에 대한 포트폴리오 분석은 앞에서 설명했기에 생략하기로 하겠다.

테이블에서 보이는 것처럼 데이터 모델링 내용 전체를 자세히 이번장에 설명하긴 어렵겠지만, 시장 변동성 베타값이 0과 1사이에 있는 기준으로 투자했을때 EFP A 추천 종목의 3개월간 수익률은 21.4%로 연간 환산 했을때 85.6% 로 나왔다.

데이터 모델링 두번째 에서 앞서 구성한 포트폴리오에 변화를 줬던 기준은 시장 변동성을 1이상으로 했을때 EFP B 추천 종목의 3개월간 수익률은 실제 두종목 모두 높게 나왔지만 이중 한 종목이 24.4% 로서 연간 환산 수익률이 97.6%로 앞보다 약간 더 높은 수익률을 가져다 주었다.

코인 투자에서는 앞에 데이터 모델링과는 전혀 다르게 분석을 해야 했는데, 이유가 재무재표나 기업에 대한 기록 자체가 분석하기에는 너무 짧은 기간이라 2021년 최근 한달 기준이내로 분석해서 몇가지 중요 차트 변동성 지표를 기준으로 매일 추천하는 종목들중에 상단에 랭킹 된 것들위주로 매수/매도를 하루에 여러차례 시도해서 11월 한달간 실제 투자 수익률을 계산했을때 결과이다. 투자 주안점은 보수적으로 접근해서 5% 수익이 났을때 무조건 매도하고 재매수해서 되파는 형식으로 이루어 졌고, 이때 투자 기간인 한달간 전체 수익률은 28.8% 였고, 이를 연간 환산 수익률로 계산하면 345.6%라는 놀라운 결과를 보여주었다.

물론, 코인이 주식과는 달리 365일 24시간 투자가 가능하다는 점에서 좀더 공격적으로 투자를 했더라면 더 높은 수익률을 안겨다 줄 수 있었겠지만... 

앞서 <그림 1> 에서 포트폴리오을 구성했을때 보면 주식투자 포트폴리오를 구성했을때와는 달리, 샤프 비율과 최적 효율선 포트폴리오가 유일하게 마이너스(-) 값을 갖게 될 수 있다는 점을 간과하면 안될 것이다. 특히나, 변동성도 엄청 높게 나오지만 투자 위험을 최소를 했을때 안정적인 수익을 가져다 주기능 커녕 -39.3%(샤프비율 -0.58) 값이 나오는 것을 확인할 수 있었다. 

이런 값이 특이하게 나오게 되서 몇번이고 다시 돌려보고, 오류가 없었는지 확인해 보았지만 ... 

이론적으로 포트폴리오 구성에 필요한 변수값을  날짜와 실제 시계열 데이터 자료값을 있는 그대로 넣었기에 계속 마이너스 값으로 나오는 것은 어쩔수 없는 코인 투자 방식이 특징으로 보여진다.

 

여튼, 결론적으로 말하자면...

어떤 투자를 하던지 안정성을 담보로 할 수는 없지만.. .

낮은 변동성과 높은 변동성. 즉, 위험 대비 리스크 프리미엄을 떠않을 각오를 한다면 높은 수익률을 안전한 투자를 선호한다면 좀더 낮은 투자 수익률을 가져다 주는 것만은 확실한 거 같다. 그리고, 코인 투자 방식에 대해서는 유일하게 마이너스 투자 수익률을 안겨다 줄 수 있다는 사실도 절대 간과해서는 안되는 일인듯 싶다.

이러한 사례를 분석하는 이유는 무작정 누군가 추천한 것들을 따라하기 보다는 자신만의 투자 스타일을 찾아가는데 조금이나마 도움이 되었기를 바랍니다.

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다. 투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

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감사합니다