🏖️포트폴리오 수익률 시뮬레이션 프로그램 공개 (feat. 위험대비 최적수익률)

 

Q. 주식 포트폴리오를 구성해서 최고 수익률이 얼마나 나올까~? 

궁금하신 분들 계실텐데요.

 

Efficient frontier (효율적 투자선)를 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 쉽고 간단하게 사용해볼 수있도록 테스트 해볼 수 있는 프로그램 열어두었습니다. (업데이트 오늘간만 오픈)

<사용방법 안내> 

공유 링크: https://bit.ly/사용방법안내

프로그램: 포트폴리오수익률(수시 업데이트)

펀더멘탈: 펀더멘탈(수시 업데이트)

상관관계: 상관관계(수시 업데이트)

가격예측: 가격예측_국내 (수시 업데이트)

               가격예측_한미&index(수시 업데이트)

 

위 내용은 교육과 연구 목적으로 개발해서 무료 공개버전인 만큼, 가장 기본적인 알고리즘만 적용한 상태이고 데이터도 제한적으로 사용할 수 밖에 없음을 양해 바랍니다. 직접 투자의사결정에는 신중하게 접근하시고 위 데이터 분석 결과는 참고만 하십시오. 궁금한 사항은 아래 연락처로 문의 바랍니다.

현재 개발 진행과정에서  베타 테스트 중 이니 

※ 시간이 지나면 자동으로 링크주소는 작동되지 않을수 있습니다.

링크 주소가 계속 바뀌는 관계로 교육에 필요한 일정시간 사용이 필요할때는 미리 문의 주시면 하루 정도 접속 가능한 주소 공유드리겠습니다.

(다른 분에게 공유시에는 공유 링크 https://bit.ly/사용방법안내 주소를 보내주시는게 수시로 업데이트 접속 주소가 변경시에도 사용 가능할 수 있는 확률이 높습니다.)

 

프로그램 개발 목적

"당신의 투자는 더 이상 타인의 무분별한 추천과 권유에 좌우되지 않을 것입니다.  '자신만의 별을 따르라'고 셰익스피어는 말했습니다.  이 프로그램은 바로 그 '별', 즉 객관화된 데이터를 통해 여러분의 투자 여정에 안내하는 나침반과도 같습니다. 시장의 혼란 속에서도 흔들림 없이 해당 기업의 실제 가치를 확인하고, 수익률을 예측하는 힘을 제공합니다. 여러분이 진정한 투자자로서 자신만의 스타일을 유지하며, 감정의 동요 없이 균형 잡힌 결정을 내릴 수 있도록 이 프로그램은 설계되었습니다.   '가장 중요한 것은 얼마나 많은 것을 가지고 있는가가 아니라, 얼마나 많은 것을 주는가이다'라고 알버트 아인슈타인은 말했습니다.  이 프로그램은 여러분에게 판단의 근거를 '주는' 것입니다. 종목 선정부터 매매 타이밍, 포트폴리오 구성에 이르기까지, 모든 결정에 있어 여러분이 더 객관적으로 접근할 수 있게 도와줍니다. 이제, 여러분의 투자 결정에는 확신이 함께합니다.  각자의 길을 가는 여러분의 투자 여정에, 이 프로그램이 빛나는 등대가 되어 드리겠습니다.  함께 더 밝고, 더 멀리 보아요. 여러분의 투자 파트너로서 우리는 여러분의 성공적인 미래를 약속드립니다."

 

 

■ 프로그램 활용한 레포트 작성 예시

❏  ⛵가격예측   KRX 100 지수 경제 보고서

⛵ KRX 100 지수 경제 보고서: 경제 지표 및 전망"

 

❏ 반도체 산업 분류 특징과 국내 반도체 산업 동향 퀀트 분석 (feat. 한미반도체)

📊 반도체 산업 분류 특징과 국내 반도체 산업 동향 퀀트 분석 (feat. 한미반도체)

 

❏  원달러 환율과 한국주가의 상관관계는?

❏ 원달러 환율과 한국주가의 상관관계는?

 

❏  환율이 국내 주가에 미치는 영향은?

❏ 환율이 국내 주가에 미치는 영향은?

 

 

 

■ 이 프로그램 인사이트 목록

• 자신의 투자 성향파악
• 투자 스타일에 따른 수익률 차이 확인
• 포트폴리오 리밸런싱 구성 종목 바꾸는 시점
• 포트폴리오 구성 종목선정시 비중에 따른 수익률 차이 파악
• 주가 흐름 경향과 패턴 확인
• 기업의 펀더멘털을 통한 비교분석 용이
• 성과분석 지표로 활용
• 전문 애널리스트 활동

 

이미지에서 제시된 데이터를 바탕으로 얻을 수 있는 인사이트는 다음과 같습니다:

1. 위험과 수익의 균형: 몬테카를로 시뮬레이션과 효율적 투자선은 투자자들이 위험을 감수하는 정도와 기대 수익률 사이의 균형을 찾을 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 각 투자자의 위험 선호도에 맞는 맞춤형 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.

2. 다양성과 최적화: 이 분석 기법을 사용하면, 단일 주식이나 자산에 집중 투자하는 대신, 다양한 주식들의 조합을 통해 위험을 분산시키면서 수익성을 최적화할 수 있습니다.

3. 샤프비율을 통한 성능 측정: 샤프비율은 투자 성과를 위험으로 조정하여 측정합니다. 높은 샤프비율은 단위 위험당 더 높은 초과 수익을 의미하며, 이는 투자자에게 위험 관리가 잘 이루어진 포트폴리오를 선택하는 데 도움을 줍니다.

4. 시장 상황에 대한 적응: 투자자는 시장 상황의 변화에 따라 포트폴리오를 조정할 수 있으며, 이를 통해 잠재적인 손실을 최소화하고 시장 기회를 최대한 활용할 수 있습니다.

 

투자자가 이 분석기법을 통해 포트폴리오를 구성했을 때 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다:

 

- 개인화된 투자 결정: 투자자들은 개인의 위험 감수 능력과 수익 기대치에 따라 포트폴리오를 개인화할 수 있습니다.

- 데이터 기반 의사결정: 이 기법은 시장의 감정이나 추측이 아닌, 실제 데이터와 통계 모델을 기반으로 한 의사결정을 가능하게 합니다.

- 투자의 시나리오 테스팅: 다양한 경제 시나리오에서 포트폴리오의 반응을 시뮬레이션함으로써, 투자자는 잠재적인 시장 변화에 대비할 수 있습니다.

- 전략적 위험 관리: 위험을 다양한 자산에 분산시켜 포트폴리오의 전반적인 위험을 관리할 수 있습니다.

- 성과 최적화: 다양한 포트폴리오 조합을 통해, 최대한의 수익률을 달성하는 동시에 위험을 관리할 수 있습니다.

 

예를 들어, 샤프비율이 높은 포트폴리오를 선택함으로써, 투자자는 주어진 위험 수준에서 최대의 기대 수익을 얻을 수 있습니다. 또한, 시장 변동성이 높은 상황에서는 안정수익형 포트폴리오를 통해 위험을 줄이면서도 일정 수준의 수익을 기대할 수 있습니다.

 

⛱ 포트폴리오 수익률 시뮬레이션 프로그램

<사용 방법 안내>

 

 

<설정 하기>

시작 날짜: 투자 시작 기간 입력 (과거 투자 시작점)

종료 날짜: 투자 종료 기간 입력 (과거 투자 종료시점)

분석 컬럼: 시가, 종가, 고가, 저가 중 한개 선택(투자 스타일에 따라 선택)

주식 선택: 투자 포트폴리오에 담고 싶은 종목 선택(입력창에 원하는 종목 명 입력하면 아래 목록 선택) 

2개 종목부터 원하는 종목 개수 포트폴리오 구성 분석 가능합니다. 단, 너무많은 종목을 포트폴리오에 담을시에 분석에 대한 종목 비중조절과 해석이 어려워질 수 있습니다.

 

<설정 예시 > 👉분석시작

👉 버튼 클릭은 Submit 대신 맨 아래 <분석 시작> 버튼을 누르세요

 

 

<출력 예시>

 

포트폴리오 종목 구성과 각 종목에 대한 투자 비중에 따라

위험(risk) 감수한 [최고수익형], 위험대비 [최적수익형], 위험 최소화한 [안정수익형]으로 나눌수 있습니다.

각 종목아래에 비중을 달리 했을때  <수익률> 퍼센트가 달라지므로, 이때 해당하는 <위험율>과 <샤프비율> 수치를 확인해서 참고해 주세요.

<테이블 해석 사례>

위 table 이미지는 특정 포트폴리오 조합의 세부 데이터를 보여줍니다. 세 가지 주식 종목인 '삼성전자', '현대자동차', 'LG전자'의 포트폴리오 비중과 그에 따른 기대 수익률, 위험, 샤프비율 등을 나타내고 있습니다. 샤프비율은 위험 대비 초과 수익률을 나타내는 지표로, 높을수록 단위 위험당 높은 초과 수익을 얻고 있다고 볼 수 있습니다.

이 데이터를 해석하면 다음과 같습니다: 투자기간(2023년 9월 1일 부터 2024년 2월 29일까지 약 6개월간 투자시에)

• '현대차'의 비중이 가장 높은 포트폴리오(98.32%)는 가장 높은 기대 수익률(62.22%)을 보이지만, 위험도 가장 높습니다(1.83 샤프비율, 0.34 위험변동성). 이에 비해 '삼성전자'의 비중이 가장 높은 포트폴리오(53.89%)는 낮은 기대 수익률(21.24%)을 가지지만 위험도 상대적으로 낮습니다(1.05 샤프비율, 0.20 위험변동성). 
• 샤프비율은 위험대비 최적 수익률에서 '현대자동차' 와 '삼성전자'가 혼합 비율이 조절이된  포트폴리오(현대차 67.95% 와 삼성전자32.04%)에서 안정적 이상 값 49.41% 수익률을 보여주고 있습니다(샤프비율 1.89, 위험변동성 0.26), 이는 주어진 위험 대비 더 좋은 수익을 제공한다고 해석할 수 있습니다.

이러한 분석은 투자자가 자신의 위험 감수 능력과 수익 기대치에 따라 적절한 포트폴리오를 선택할 수 있는 근거를 제공합니다.

샤프비율 해석

1. 샤프비율은 투자수익률에서 무위험이자율을 뺀 후 투자수익률의 표준편차로 나누어 계산합니다. 2. 무위험이자율은 미국 국채와 같은 무위험 투자에 대한 수익률입니다. 3. 샤프 비율은 위험 단위당 무위험 이자율과 비교하여 투자의 초과 수익을 측정합니다. 4. 샤프지수가 높을수록 위험조정수익률이 더 높다는 의미입니다. 자료 출처: 샤프 비율: 샤프 비율 이해: William F: Sharpe의 가이드

 

예를 들어, 더 높은 위험을 감수할 의향이 있는 투자자는 현대차 중심의 포트폴리오를 선호할 수 있고, 위험을 덜 원하는 안정적인 투자 성향은 삼성전자 중심의 포트폴리오를 선택할 수 있습니다. 위험대비 최적의 수익률은 원하는 분석형 투자자는 삼성전자와 현대차의 대략 3:7 비율로 투자했을때, 지난 6개월간 약 50% 투자 수익률을 예상해 볼 수 있었습니다. 

쉽게 말해, 높은 위험 감수시에 [최고수익형] 투자 방식으로 포트폴리오 종목 비중을 설정했을 때 수익률을 확인해 보면 되고, 샤프지수에 따라 위험대비 [최적수익률] 얻고을 수 있는 종목 비중을, 위험을 최소화 했을때 [안정수익형] 종목 비중에 따른 수익률 차이를 확인해 보는 것으로 위에 분석 결과를 확인해 보시면 됩니다.  

이는 투자 시점과 당시 시장 상황에 따라서 달라질 수 있으므로 시뮬레이션 상의 데이터는 참고용으로만 활용하시길 당부드립니다.

 

<이미지 데이터 해석>

위 이미지에서 효율적 투자선(Efficient Frontier)은 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 생성된 것을 볼 수 있습니다. 효율적 투자선은 위험(변동성, 표준편차) 대비 기대 수익률을 최대화하는 포트폴리오를 찾기 위한 개념입니다. 이 그래프에서는 다양한 위험 수준에 따른 최적 포트폴리오의 기대 수익률이 점들로 표시되어 있습니다. 포트폴리오의 조합은 위험을 최소화하면서 기대 수익률을 극대화하는 점들로 구성되어 있으며, 이는 효율적 투자선을 형성하고 있습니다.

 

※ 해당 데이터 출력은 교육과 연구목적으로 개발되었습니다.

실제 투자 의사 결정시에는 참고용으로 사용하시고, 실제 매매시에 투자 타이밍이나 시장 상황에 따라 결과가 다를 수 있으니 주의해 주세요.

위에 프로그램은 기존 데이터의 패턴과 알고리즘에 의한 경향을 확인하는 용도로 활용 할 수는 있지만, 기업의 공시나 개별 이슈에 대한 사항을 반영하지 않았으니 실제 미래 주가 흐름과는 무관하게 흘러 갈 수 있습니다. 

투자 결과는 언제나 투자자의 책임하에 이루어지므로 언제나 신중한 접근이 필요합니다.

 

개발 동기

개발 동기나 과정은 모두 궁금증에서 시작했습니다.  저도 여러분처럼 투자의 세계에서 한 걸음 한 걸음 내딛고 있어요. 어느 날 문득 생각이 들더라고요. 시장에는 매일 수많은 종목들이 오르락내리락하는데, 왜 내가 고른 종목은 기대만큼 뛰어오르지 않는 걸까? "도대체 숨은 보석 같은 종목들은 어디에 있는 거야?" 하고 말이죠. 그러다 문득, '아, 그래! 종목 전체를 체계적으로 분석해보면 답을 찾을 수 있겠다!' 싶었죠. 😅 그렇게 시작된게 이 프로그램 개발의 첫걸음이었습니다. 개발을 하면서, 저도 모르게 지식에 대한 목마름이 커지더라고요. 미국과 한국, 해외 전체 시장과 지수, 경제지표들 분석하면서 전세계 시장에서 흐름을 한눈에 보이니까 눈먼 장님이 눈이 뜨인기분이랄까요…🥹 공부하면 할수록 '아는 만큼 보인다'는 말이 정말 맞다는 걸 실감하게 되었죠. 그래요, 요즘 세상에는 AI가 뉴스 기사까지 분석해서 투자 판단에 도움을 주잖아요? 가짜 뉴스나 정보들에 현혹되지 않고, 내가 직접 알아보면 어떨까... 이렇게 투자 방식을 연구하고 발전시키는 건 정말 끝이 없는 작업인 것 같아요. 사실 말이죠, 저도 다른 전문가분들처럼 멋지게 투자하는 모습이 부러워서 시작한 거였어요. ㅎㅎ  누군가의 추천에 현혹되서 불나방 처럼 날아들다가 후회가 남는 사람이 아니라 ...  전문 애널리스트들의 분석이 기가 막히게 맞을때 '왜, 나는 저들처럼 미리 알지 못했을까...?!' 였거든요. 주위에서도 같은 고민을 가진 분들이 많다는 것을 알게 되었고, 그 공감이 저의 개발 여정을 계속 이어가게 만들었습니다. 이렇게 제가 발 벗고 나서서 시작한 프로그램이, 여러분에게도 도움이 된다면 정말 기쁠 것 같습니다.  함께 성장하는 그날까지, 지금처럼 열심히 해볼게요! 정말 감사합니다~ 😊

 

사용 후기 피드백을 남겨주신 분들에게는 업데이트 시에 먼저 사용해 볼 수 있도록 베타 테스터로 모시도록 하고 있습니다.

여러분의 관대한 후원과 기부가 있어야만, 개발자들의 끊임없는 노력이 더욱 정교하고 신속한 서비스로 결실을 맺을 수 있습니다. 우리의 꿈을 현실로 만드는 데에 여러분 모두가 중요한 역할을 합니다. 여러분의 소중한 기부는 단순한 지원을 넘어, 혁신의 가속페달이 됩니다.

이러한 공동의 노력을 기념하여, 실제 서비스 앱이 출시되면 유료 버전을 특별 할인된 가격으로 제공할 예정입니다. 이 기회에 동참하셔서, 기술 발전에 기여하고 그 혜택을 누리세요. (비용은 양질 데이터 구입비, 서버 유지비, 개발비용 등으로 쓰입니다.)

여러분의 따뜻한 손길을 QR 코드를 통해 전달해 주십시오. 우리 모두의 미래를 위해 함께 나아갑시다!

오늘도 제가 연락이 안되는 이유는 개발자님들과 커피 한잔하며 휴일 중에 개발에 집중 중입니다.
(우리 커피 한잔 같이해요~ ☕️❤️‍🔥)

 

배너 광고주님을 모집하고 있습니다.(정식버전 출시 전에 선점해주세요~)

📧문의: tourhada@gmail.com

 

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

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위 컨텐츠 이용 및 데이터 이미지 분석에 대한 자세한 설명과 문의는 이메일(tourhada@gmail.com)로 연락주시면 답변드리겠습니다.

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감사합니다

 

<참고자료>

포트폴리오 이론 

https://namu.wiki/w/포트폴리오%20이론

 

자본자산가격결정이론 

https://namu.wiki/w/자본자산가격결정모형

 

자본자산가격 결정 모형(CAPM) CML, SML

https://www.tourhada.com/62

https://www.tourhada.com/63

 

나만의 포트폴리오 만들기

https://tourhada.tistory.com/3

 

실제 분석 투자 사례 

https://www.tourhada.com/2